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中信证券:如何博取利差收益?哪些期限组合有操作空间(2)正文

类别:非主流另类 | 点击: | 日期:2019-03-14

  我们整理了分券种利率债各关键期限的利差水平、百分位水平以及相较历史50%分位数的收敛(走扩)空间。大致有以下两个特征:(1)7Y及以内期限利差处于较高水平,从操作空间来看,3Y-1Y收敛的空间最大,而从概率上来看7Y-5Y收敛概率较高;(2)国债30Y-10Y从概率上看有收敛可能,但空间不大,结合前述判断,该策略性价比不高。综合而言,我们认为利差走平的策略机会主要集中于短端,单边投资可考虑将筹码向5Y靠拢,而更为稳妥的策略则为双向操作,例如通过空1Y多5Y来做平利差。

中信证券:如何博取利差收益?哪些期限组合有操作空间

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